PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFLYY с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLYY с ^AEX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFLYY или ^AEX.

Корреляция

Корреляция между AFLYY и ^AEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AFLYY и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.59%
141.30%
AFLYY
^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFLYY:

-0.32

^AEX:

-0.02

Коэф-т Сортино

AFLYY:

-0.14

^AEX:

0.08

Коэф-т Омега

AFLYY:

0.98

^AEX:

1.01

Коэф-т Кальмара

AFLYY:

-0.19

^AEX:

-0.02

Коэф-т Мартина

AFLYY:

-0.73

^AEX:

-0.05

Индекс Язвы

AFLYY:

25.35%

^AEX:

5.24%

Дневная вол-ть

AFLYY:

57.66%

^AEX:

15.01%

Макс. просадка

AFLYY:

-98.56%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

AFLYY:

-98.21%

^AEX:

-5.37%

Доходность по периодам

С начала года, AFLYY показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции AFLYY уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: -20.75% против 6.41% соответственно.

AFLYY

С начала года

8.64%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

-6.38%

1 год

-20.00%

5 лет

-29.03%

10 лет

-20.75%

^AEX

С начала года

2.16%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

1.59%

1 год

1.15%

5 лет

12.38%

10 лет

6.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFLYY и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLYY
Ранг риск-скорректированной доходности AFLYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFLYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLYY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFLYY c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AFLYY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFLYY: -0.35
^AEX: 0.20
Коэффициент Сортино AFLYY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFLYY: -0.20
^AEX: 0.39
Коэффициент Омега AFLYY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFLYY: 0.98
^AEX: 1.05
Коэффициент Кальмара AFLYY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFLYY: -0.20
^AEX: 0.22
Коэффициент Мартина AFLYY, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AFLYY: -0.78
^AEX: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа AFLYY на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLYY и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
0.20
AFLYY
^AEX

Просадки

Сравнение просадок AFLYY и ^AEX

Максимальная просадка AFLYY за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLYY и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.21%
-1.60%
AFLYY
^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности AFLYY и ^AEX

Air France KLM SA (AFLYY) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что AFLYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.25%
11.18%
AFLYY
^AEX