PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFLYY с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFLYY и ^AEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AFLYY с ^AEX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFLYY или ^AEX.

Доходность

Сравнение доходности AFLYY и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFLYY:

-0.03

^AEX:

0.13

Коэф-т Сортино

AFLYY:

0.30

^AEX:

0.28

Коэф-т Омега

AFLYY:

1.04

^AEX:

1.04

Коэф-т Кальмара

AFLYY:

-0.05

^AEX:

0.13

Коэф-т Мартина

AFLYY:

-0.22

^AEX:

0.40

Индекс Язвы

AFLYY:

24.78%

^AEX:

5.32%

Дневная вол-ть

AFLYY:

57.81%

^AEX:

15.14%

Макс. просадка

AFLYY:

-98.56%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

AFLYY:

-97.84%

^AEX:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, AFLYY показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции AFLYY уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: -18.39% против 6.50% соответственно.

AFLYY

С начала года

30.86%

1 месяц

24.71%

6 месяцев

32.50%

1 год

-1.85%

3 года

-34.20%

5 лет

-25.37%

10 лет

-18.39%

^AEX

С начала года

5.19%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

5.43%

1 год

2.03%

3 года

9.27%

5 лет

11.66%

10 лет

6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air France KLM SA

AEX Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFLYY и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLYY
Ранг риск-скорректированной доходности AFLYY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFLYY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLYY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLYY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLYY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLYY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFLYY c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air France KLM SA (AFLYY) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFLYY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLYY и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AFLYY и ^AEX

Максимальная просадка AFLYY за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLYY и ^AEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AFLYY и ^AEX

Air France KLM SA (AFLYY) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AFLYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...